沙城隶属于河北省张家口市怀来县，具体分析如下：

行政归属明确

沙城是怀来县县城及县政府所在地，明确属于河北省张家口市管辖。其地理位置与北京市延庆、昌平、门头沟县接壤，西北部与张家口市下花园相连。

与北京的关系

虽然沙城与北京地理位置接近，但属于不同行政区域。目前北京尚未完全获取该地区的管辖权力，户籍等管理仍由张家口负责。两地之间有高速公路直达，距离约1小时车程。

历史与规划因素

早期搜索结果提到北京曾计划逐步获取沙城地区管理权，但截至2025年，该区域仍由张家口市实际管理。因此，从行政现状来看，沙城属于张家口。

综上，沙城是河北省张家口市怀来县下辖的县级行政单位，不属于北京市。